内容简介
第一篇 导论
第1章 认识投资
1.1投资的定义
1.2投资分类
1.3投资与投机
1.4投资、直接融资与经济
1.5投资主体、投资银行与投资环境
1.6职业证书与就业目标
总结
关键词汇
思考题
第2章 收益与风险
2.1投资的收益
2.2投资的风险
2.3风险的衡量
2.4收益与风险的关系
总结
关键词汇
思考题
第3章 市场中的投资工具
3.1固定收益类投资工具
3.2权益类投资工具
3.3衍生类投资工具
3.4其他衍生工具
3.5不同投资工具的风险与收益特征
总结
关键词汇
思考题
第4章 证券投资基金及其他间接证券投资工具
4.1间接证券投资工具
4.2我国的间接证券投资工具
4.3证券投资基金概述
4.4证券投资基金收益、费用及估值
4.5证券投资基金收益分配及税收
总结
关键词汇
思考题
第5章 证券市场的组织与运行
5.1证券市场概述
5.2证券发行市场
5.3证券交易市场
5.4场外交易市场
5.5证券市场价格指数
总结
关键词汇
思考题
第6章 如何进行证券交易
6.1证券交易的方式
6.2证券交易程序
6.3证券交易指令
6.4买空与卖空
总结
关键词汇
思考题
第二篇 现代投资理论
第7章 现代投资理论导论
7.1现代投资理论的起源与发展
7.2现代投资理论的基石与探索
总结
关键词汇
思考题
第8章 资产组合理论
8.1资产组合理论的基本假设与结构
8.2资产组合统计基础
8.3证券组合的可行域与有效边界
8.4最优证券组合
8.5因素模型
总结
关键词汇
思考题
第9章资本资产定价模型
9.1资本资产定价模型的假设条件
9.2不限制无风险借贷条件下的资本资产定价模型
9.3条件拓展下的资本资产定价模型
9.4资本资产定价模型的应用
9.5资本资产定价模型的无效与实证检验
总结
关键词汇
思考题
第10章 套利定价理论(APT)
10.1套利的含义
10.2套利定价理论的推导
10.3单因素模型下,APT套利机制分析
10.4纯因素的作用一对APT进一步的解释
10.5套利定价理论与CAPM模型的比较及应用
10.6现代组合理论的发展与局限
总结
关键词汇
思考题
第11章 有效市场假说
11.1有效市场的假说
11.2几种有效市场的假设
11.3有效市场假设的检验和结果
11.4对有效市场假说的评价
总结
关键词汇
思考题
第12章 期权定价模型
12.1看涨期权的Black-Scholes期权定价模型
12.2看跌期权的Black-Scholes期权定价模型
12.3运用Black-Scholes模型给支付红利的股票期权定价
12.4二项树定价法
总结
关键词汇
思考题
第13章 行为金融理论
13.1理论基础及其与传统投资理论的区别
13.2行为金融理论投资行为模型
13.3对某些市场无效率现象的解释
13.4行为金融理论的应用
总结
关键词汇
思考题
第三篇 固定收益证券分析与管理
第14章 固定收益证券的特征
14.1债券的基本特征
14.2不同类型债券的特点
14.3债券违约风险的衡量
总结
关键词汇
思考题
第15章 债券收益分析
15.1债券收益率的计算
15.2利率的决定因素
15.3利率的期限结构
总结
关键词汇
思考题
第16章 债券价格分析
16.1债券的估值模型
16.2债券价格波动性
16.3债券的久期
16.4债券的凸性
16.5对债券的久期和凸性的进一步研究
总结
关键词汇
思考题
第17章 固定收入证券组合管理
17.1消极的债券组合管理
17.2积极的债券管理
17.3匹配融资法
总结
关键词汇
思考题
第四篇 权益类证券的估值与分析
第18章 宏观经济与行业分析
18.1世界经济
18.2国内宏观经济
18.3行业分析
总结
关键词汇
思考题
第19章 公司分析
19.1市场竞争地位
19.2经营管理能力
19.3公司财务报表分析
总结
关键词汇
思考题
第20章 权益类证券估值
20.1资产净值估值法
20.2贴现现金流估值法(Discounted Cash Flow,DCF)
20.3比率估值法
20.4股票估值:巴菲特的观点
总结
关键词汇
思考题
第21章 技术分析
21.1技术分析的理论基础
21.2价格趋势及其确认
21.3图形分析
21.4技术指标分析
21.5技术分析的变异
总结
关键词汇
思考题
第22章 财务管理决策与公司价值
22.1投资决策与公司价值
22.2兼并与公司价值
22.3融资决策与公司价值
22.4股息政策与公司价值
总结
关键词汇
思考题
第23章 股票投资实务
23.1股票投资:一个操作框架
23.2如何分析股市中的消息
23.3如何识破主力机构真实意图
23.4股票投资策略
23.5股票买卖方法
总结
关键词汇
思考题
第五篇 衍生工具分析与定价
第24章 远期和期货市场
24.1远期合约与期货合约
24.2期货市场的交易机制
24.3期货市场交易策略
总结
关键词汇
思考题
第25章 期货分析与定价
25.1套期保值压力理论
25.2持仓成本定价模型
25.3其他期货定价理论
25.4期货定价与远期定价
总结
关键词汇
思考题
第26章 期权市场
26.1期权的基本性质
26.2期权交易
26.3到期时期权的损益
26.4期权交易策略
26.5看跌期权与看涨期权的平价定理
26.6期权创新
总结
关键词汇
思考题
第27章 期权分析与定价
27.1期权定价基础
27.2布莱克一舒尔茨定价模型
27.3二项树定价法
27.4可转换证券的定价
总结
关键词汇
思考题
第28章 互换分析
28.1互换市场概述
28.2互换的定价
28.3互换套利
总结
关键词汇
思考题
第六篇 投资组合管理与评估
第29章 投资组合管理
29.1确定投资目标
29.2投资约束
29.3资产配置方法
29.4资产组合配置策略
29.5投资组合的调整和分散
总结
关键词汇
思考题
第30章 投资绩效评估
30.1收益率评价法
30.2单一期限的绩效评价
30.3多期限单指数绩效评价方法
30.4风险调整收益衡量的其他方法
总结
关键词汇
思考题
附录A 投资在线
附录B 如何成为注册金融分析师?
附录C 如何成为国际注册投资分析师?
参考文献